Proceedings of the International scientific and practical conference ―Oxford 2026: Science and Education Today‖ (May 29-31, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. - Oxford, United Kingdom, 2026. - 392 p.

20 Головна теза цього обмеження — впровадження ліміту. Кінцева сума ризиків, розрахована на базі ШІ-моделей, не може бути меншою за 72,5% від суми, яку нарахував стандартний метод, визначений НБУ, державою. 2. Заборона використання внутрішніх моделей для певних категорій активів. Наприклад, кредити великим корпораціям чи специфічні інвестиційні інструменти, саме де важко зібрати достатньо даних для ШІ-навчання [3]. Сучасна парадигма управління ризиками під впливом ШІ зосереджена на переході від ретроспективного аналізу фінансової звітності до предикативного (прогностичного) моделювання поведінки контрагента. Таку трансформацію забезпечують технології обробки природної мови (NPL) для аналізу неструктурованих джерел, інструменти бізнес-аналітики, моделі кредитного скорингу [4]. Сучасний кредит скоринг змінюється у трьох напрямках: по- перше, банки орієнтуються не тільки на кредитну історію, а й на транзакції, геолокації та поведінки в інтернеті; по-друге, ускладнення моделей, від логістичної регресії до глибоких ансамблів і нейромереж; по-трете, автоматизація рішень, більшість з яких приймаються не людиною, а алгоритмом. Спостерігається активне впровадження ERP-систем, інструментів штучного навчання, роботизованої автоматизації процесів, а також обсягів аналітики великих даних (BD) [10]. У таблиці 2 показано, як технологічний стек Big Data змінює класичні підходи ризик-департаментів банків.