Proceedings of the International scientific and practical conference ―Oxford 2026: Science and Education Today‖ (May 29-31, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. - Oxford, United Kingdom, 2026. - 392 p.

23 виконується на якісних метриках фінансового стану позичальника, а не лише на факті прострочення [4]. Спираючись на дослідження фахівців НБУ (зокрема, дослідження В. В. Тарнавського щодо математичного моделювання банківських ризиків), процес перетворення якісних характеристик та інших факторів на їх кількісні показники і управління витратами описується через концепцію очікуваних збитків (EL — Expected Loss), стохастична модель оцінки фінансових втрат за кожним кредитним інструментом. В моделі розраховуються ймовірність дефолту позичальника ( ), частка витрат у разі дефолту – виражена у відсотках ( ), вартість кредитного ризику, тобто сума, яка знаходиться під загрозою у разі дефолту ( ). І обчислюється за формулою: (1) = × × Інтеграція предиктивної аналітики та методів машинного навчання сприяє аналізу потоків інформації в реальному часі для виявлення мікронедоліків в платоспроможності позичальника задовго до першого простроченого платежу. — розраховується ретроспективно, з урахуванням минулої статистики за аналогічними класами клієнтів історично. Математично це мінімізує , перетворюючи статичний коефіцієнт у гнучку функцію, як наслідок, банк отримує можливість реструктуризації заборгованості або змінює умови, знижуючи показник [20]. В період макроекономічної нестабільності динаміка рівня NPL в Україні безпосередньо корелює з системою управління ризиками, в межах предиктивного андеррайтингу застосовується інтелектуальний аналіз даних задля стійкого зниження частки непрацюючих кредитів. Існує два механізми. Перше — фільтрація на етапі ініціації (ex ante-контроль), відсікання контрагентів, які потенційно схильні до дефолту, щоб уникнути накопичення «поганих» активів у портфелі. Друге — система раннього попередження (Early Warning Systems), моделі ШІ сканують поточну транзакційну активність позичальників, і виявлені аномалії дозволяють банку оперативно реагувати.